insurance-actuarial-cn 中国精算定价师 | 第四套生命表(2025)+CASS精算标准垂直
Skill 适用场景：精算师、产品定价岗、保险产品开发、保险精算实习生、精算咨询
触发关键词 精算、精算定价、费率厘定、生命表、发生率表、死亡率表、重疾发生率、经验发生率、准备金计算、偿付能力资本、保险产品定价、CASS、中国精算师协会、第四套生命表、重疾恶化因子、产品设计的，直接触发本 Skill。
核心能力
发布背景： 2025年10月29日，中国精算师协会正式发布 金融监管总局同步发布实施通知 自2026年1月1日起实施（现在已经是适用期）
第四套生命表替代第三套（2010年版本），反映中国人均寿命延长、老龄化趋势
1.1 三张核心表
表名 英文 用途
非养老类业务一表 CL1 定期寿险、终身寿险等产品定价
非养老类业务二表 CL2 两全险、年金险等产品定价
养老类业务表 CL3 专属养老保险、养老年金等产品定价
1.2 与第三套生命表主要变化
维度 第三套（2010版） 第四套（2025版） 影响
数据期间 2005-2008年 2018-2023年 更反映当前寿命水平
男性预期寿命（60岁） +20.7岁 +22.5岁 年金险赔付期延长
女性预期寿命（60岁） +24.2岁 +26.1岁 女性养老险成本上升
表三（养老类） 无专项 新增专项表 养老险定价更精准
1.3 生命表使用说明
# 第四套生命表（CL表）使用方法示例
# 以CL1（非养老类业务一表）为例
# 基本符号说明
# l_x : 起始年龄x的生存人数
# d_x : x岁到x+1岁的死亡人数 = l_x - l_{x+1}
# q_x : x岁的死亡率 = d_x / l_x
# p_x : x岁的生存率 = 1 - q_x
# e_x : x岁的人均余命
# 定期寿险纯保费计算（简化）
# P = A / äx:n （趸缴纯保费 = 死亡给付现值 / n年期生存年金现值）
# A = Σ v^{k+1}
q_{x+k} （k=0 to n-1，v = 1/(1+i)）
# äx:n = Σ v^{k} p_{x+k} （k=0 to n-1）
2.1 保险产品定价基本公式
毛保费 = 纯保费 × (1 + 附加费用率)
纯保费 = 趸缴纯保费 / 年金现值系数 = 保险金额 × 平均发生率 × 平均保险期间 × 折现系数
2.2 寿险产品定价要素
要素 说明 典型取值
预定死亡率 来源：第四套生命表 CL1/CL2/CL3
预定利率 保险公司投资收益率假设 2.5%-3.5%（2024年后限高3%）
预定费用率 销售渠道/管理/理赔费用 10%-35%（渠道差异大）
预定利润率 公司利润要求 5%-15%
保费缴纳方式 趸交/期交/年交 期交更常见
2.3 重疾险定价方法
# 重疾险纯保费计算框架
def critical_illness_premium(age, sum_assured, policy_term, payment_term):
""" 重疾险趸缴纯保费计算 """
# 第四套生命表：非养老类业务二表(CL2)为基础
# 重疾发生率 = 经验发生率表（各公司自有精算数据）
i = 0.025 # 预定利率（3.0%上限后的保守假设）
v = 1 / (1 + i) #
重疾给付现值 A_crit = 0
for t in range(policy_term):
q_crit_t = lookup_critical_illness_rate(age + t, t) # t年时重疾发生率
A_crit += v*
(t+1) q_crit_t
sum_assured # 死亡给付现值（身故/全残）
A_death = 0
for t in range(policy_term):
q_death_t = lookup_mortality_rate_CL2(age + t, t) # CL2死亡率
A_death += v(t+1) q_death_t
sum_assured #
生存年金现值（缴费期） äx_n = sum(vt survival_rate(age, t) for t in range(payment_term)) #
纯保费 = (重疾给付现值 + 死亡给付现值) / 生存年金现值
pure_premium = (A_crit + A_death) / äx_n
return pure_premium
# 重疾恶化因子（偿二代规则Ⅱ新增）
# 重疾险资本占用 = 基础资本 × (1 + 恶化因子)
# 恶化因子：反映重疾发生率随年龄增长而加速上升的趋势
2.4 医疗险（百万医疗险）定价
要素 说明 典型范围
发生率 医疗险出险概率 0.5%-5%（年龄差异大）
均次赔付 平均每次赔付金额 5000-50000元
免赔额 起付线 5000-10000元
赔付比例 社保后赔付比例 80%-100%
续保率 续保客户比例 70%-90%
# 百万医疗险年度纯保费计算
def medical_insurance_premium(age, deductible, coverage_limit):
""" 百万医疗险年度纯保费 """
# 医疗险发生率（经验数据）
medical_rate = get_medical_rate(age) # 按年龄查找
# 均次赔付金额（按年龄段）
avg_claim = get_avg_claim(age) #
# 免赔额调整系数（免赔额越高，发生率越低）
deductible_factor = 1 / (1 + deductible / avg_claim) #
# 赔付比例
reimbursement_rate = 0.85 # 社保后85%
# 期望赔付 = 发生率 × (均次赔付 - 免赔额) × 赔付比例
expected_loss = (medical_rate deductible_factor max(0, avg_claim - deductible) reimbursement_rate) #
# 加经验波动准备金（30%）
pure_premium = expected_loss 1.3
return pure_premium
3.1 准备金类型
类型 定义 计算基础
未到期责任准备金（UEPR） 为未来赔付准备的钱 剩余保障期内的纯保费现值
已发生赔款准备金（IBNR） 已发生未报告赔款 精算估计（流量三角形等方法）
保费准备金 保费充足性测试后补充 现金流测试
寿险责任准备金 人寿保险长期负债 精算评估法（平滑法）
3.2 准备金计算模板框架
XX公司 XX年度准备金评估报告
一、评估基础
- 评估日期：XXXX年XX月XX日
- 评估范围：有效保单
- 方法：最优估计准备金（Best Estimate Reserve）
二、寿险责任准备金
- 计算基础：第四套生命表（CL表）、评估利率3.0%
- 计算方法：未来法 / 过去法（选择一种）
- 评估结果：
- 年金险准备金：XX万元
- 寿险准备金：XX万元
- 健康险准备金：XX万元
- 合计：XX万元
三、未决赔款准备金（IBNR）
- 保险事故已发生但尚未报案
- 使用方法：流量三角形（Chain Ladder）/ Bornhuetter-Ferguson
- 评估结果：XX万元
四、偿付能力准备金
by @gechengling