Risk Metrics Calculation — 投资组合风险指标计算
v1.0.0计算投资组合风险指标,包括价值在风险(VaR)、条件价值在风险(CVaR)、夏普比率(Sharpe)、索提诺比率(Sortino)和回撤分析。适用于测量投资组合风险、实施风险限制或优化投资策略。
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运行时依赖
无特殊依赖
版本
latestv1.0.0
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安装命令
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本土化适配说明
Risk Metrics Calculation — 投资组合风险指标计算 安装说明: 安装命令:["openclaw skills install risk-metrics-calculation"]
技能文档
简介
计算投资组合的风险指标,包括VaR、CVaR、Sharpe比率、Sortino比率和回撤分析,帮助您评估和管理投资风险。用法
- 收集投资组合数据
- 运行风险指标计算
- 根据结果调整投资策略
# 示例命令(假设)
risk-metrics-calc -p your_portfolio_data.csv
参数解释
| 参数 | 描述 |
|---|---|
-p | 投资组合数据文件路径 |